CTP开发中有很多需要注意的小细节，稍有不慎就会出问题，不然，轻则表现与预期不符，重则程序崩溃影响策略盈利。本系列将容易遇到的坑列出来，以供开发时参考，如有疑义之处，欢迎指正。

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01

怎么查询期权合约？查询得到的合约和品种的名称怎么不是中文？

我们可以通过查询品种和查询合约这两个接口来分别查询品种和合约。

查询的请求接口和响应接口分别是：

// CThostFtdcTraderApi 查询接口

///请求查询产品
virtual int ReqQryProduct(CThostFtdcQryProductField *pQryProduct, int nRequestID) = 0;

///请求查询合约
virtual int ReqQryInstrument(CThostFtdcQryInstrumentField *pQryInstrument, int nRequestID) = 0;

// API版本v6.5.1中添加的分类查询合约的函数
///请求查询分类合约
virtual int ReqQryClassifiedInstrument(CThostFtdcQryClassifiedInstrumentField *pQryClassifiedInstrument, int nRequestID) = 0;

其中CThostFtdcQryClassifiedInstrumentField的合约类型TradingType为枚举。值为：

///所有状态
#define TD_ALL '0'
///交易
#define TD_TRADE '1'
///非交易
#define TD_UNTRADE '2'


分类类型ClassType，包含类别：

///所有合约
#define INS_ALL '0'
///期货、即期、期转现、Tas、金属指数合约
#define INS_FUTURE '1'
///期货期权、现货期权合约
#define INS_OPTION '2'
///组合合约
#define INS_COMB '3' //对应产品类型字段 Productclass 为组合类型



// CThostFtdcTraderSpi 响应接口

///请求查询产品响应
virtual void OnRspQryProduct(CThostFtdcProductField *pProduct, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

///请求查询合约响应
virtual void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

// API版本v6.5.1中添加的分类查询合约的响应函数
///请求查询分类合约响应
virtual void OnRspQryClassifiedInstrument(CThostFtdcInstrumentField *pInstrument, CThostFtdcRspInfoField *pRspInfo, int nRequestID, bool bIsLast) {};

• 如果你使用的API版本低于v6.5.1（无论是评测版或生产版），则不支持查询分类合约，因此要获取期权等特定类型的合约，只能通过 ReqQryInstrument 查询所有合约，然后在查询合约的响应OnRspQryInstrument 中，通过产品类型 Productclass 来过滤筛选期权等合约类型。
• 否则，API是支持查询分类合约接口ReqQryClassifiedInstrument，那么还可以通过查期权分类合约的方法来直接获取期权合约，只需在通过上述这个新增的接口查询时指定分类类型 ClassType 为 THOST_FTDC_INS_OPTION 即可，这样比上一个方法更简单方便。组合合约，普通期货合约等都可以用类似的方法来专门地查询得到。
• 需指出的是，如果要使用这个新的查询接口来获取全市场所有合约，则仍需为查询时填写的TradingType 和 ClassType指定有效值（如THOST_FTDC_TD_ALL 和 THOST_FTDC_INS_ALL），切不可直接将它们设为0。

查询得到的品种或合约数据，其中的一些字段的值，是期货公司自行设置的，如品种名称、合约名称以及最小变动价位等，因此，会有从不同期货公司查询得到的合约名称各不相同的情况，甚至是出现同一家期货公司分别查到的品种和合约数据的同一个字段存在矛盾的情况（如品种信息和合约信息中的最小变动价位 不一样）。

而至于查到的合约名称是否是中文、是否有乱码等，则取决于期货公司运维是否用心了。

因此，我们不能期待这些信息它们是完全正确的，不过这些内容不影响实际交易（大概吧）。如果有强迫症的话，可以自建一个品种和合约信息的表并维护起来，来作为自己的程序的数据源。

02

订单的管理太难啦，我只是想知道 哪个单子是哪个策略发出去的而已……

Emm... 懂了，安排上！

CTP的发单消息、报单回报和成交回报中都有一个神奇的字段，叫做 投资单元代码 InvestUnitID，是char[17]类型，本来这个字段是需要填资金账户名的，但是，CTP内部对它的管理没这么严格，目前它的情况是这样：

回报中的InvestUnitID值等于报单时填写的InvestUnitID值，而且它的填写也没有规则要求，不像OrderRef要求必须实际是一个整数，同时InvestUnitID它是允许重复的。

这里就给多策略的管理留下了操作空间了：在一个策略报单时，把这个策略自身的策略编号（策略编号总该有吧？）填入到InvestUnitID中，然后根据报单回报和成交回报中的InvestUnitID值（就是策略编号了），来判断是哪个策略发出去的单子。

这里说的策略编号，就可以设置成字符串或者整数或者其他能被转为字符串的类型了，长度不大于char[17]即可。

当然，你可以把上面说的"策略"，换成你的系统里对应的设计——交易信号、算法、模块、核心……

实际上，这种类似的字段，还有其他几个，比如 UserID、GTDDate、AccountID、CurrencyID IPAddress、MacAddress等，这几个字段都是在回报中原样返回报单时填入的同名字段的数据，笔者就不再详述了。

这种方法简单、粗暴、直接，但是好用。不过它却是依赖于CTP柜台一直以来的对InvestUnitID等字段的疏于管理，本质是投机取巧钻系统的空子，因此笔者是并不怎么推荐的。订单要好好管理起来，还是要多看笔者此前的 报单相关的文章 呀。

03

我的账户里怎么凭空多出来一些组合持仓？

大商所、广期所和郑商所可能会在结算后，自动帮你把账户中的合适的持仓配对组合起来，成为组合持仓，组合规则主要包括跨品种和跨期两种。

不同的交易所和不同的品种，上面的这个操作可能会稍有差别，比如有的品种需要提出组合的申请，交易所才会帮你组合，有的交易所或品种是自动会帮你组合，具体情况可以咨询期货公司。

组合起来以后也不用怕，组合合约的交易可以看看笔者此前的 组合合约交易的文章（传送门），心里更有底。

这里插一嘴，目前各个交易所都在逐步上线各自的组合保证金计算的功能：

中金所 - RCAMS，

上期所 - PMM，

郑商所 - SPBM，

大商所 - 汝乐Rule

它们一般都涉及到合约池、品种池、期货和期权组合优惠等一些复杂的组合保证金优惠算法。以后CTP也会慢慢更新升级以支持这些新的组保功能。因此，要在这么多复杂规则的加持下，算准保证金，实际是非常困难的，笔者建议不用花太多精力在保证金计算（尤其是试图与交易所或 CTP 中的保证金算得一样多）上，可以用一个简单通用的计算规则（如收取大额单边保证金）来维护保证金即可。

04

下午收盘以后怎么还会有行情推送？

可能有人会注意到，15点收盘以后还会推送零星的行情快照，而且成交量比15点收盘时的成交量要大，这是怎么回事呢？难道背后有不可告人的交易？

其实，收盘并不表示一天交易的结束。

• 盘后还会有期转现等类型的交易，尤其是郑商所，它会在盘后继续推送。
• 一些品种有TAS交易，也会在盘后继续成交并产生行情。
• 在盘后（一般16点前），会推送一次包含当天的结算价的行情快照，我们可以从中提前一步取得结算价而不用等到结算时了。